raroc如何读(raroc)

章有霞
导读 大家好,乐天来为大家解答以下的问题,关于raroc如何读,raroc这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、RAROC就是风险调整资本收益。

大家好,乐天来为大家解答以下的问题,关于raroc如何读,raroc这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、RAROC就是风险调整资本收益。

2、又称经济资本回报率,是风险调整后的净收益与经济资本的比率,它在评价商业银行盈利能力时充分考虑到了风险成本。

3、计算公式表示为: RAROC=风险调整收益/经济资本=(收入—经营成本—预期损失)/经济资本 。

4、其中收益可以包括利差收益和非利息收益(如业务收费等);经营成本是商业银行经营管理成本;不同风险类型的预期损失有不同的计量方法。

5、但它的要素有四个方面,即违约概率(PD)、违约损失率(LD)、违约风险值(ED)和期限(Maturity);经济资本是根据银行承担风险的最低需要,用以衡量和抵御非预期损失。

6、扩展资料RAROC指标的核心思想是将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本,直接对当期盈利进行调整,既反映了银行的盈利能力,又允分考虑了盈利能力背后承担的风险,把风险与收益紧密地联系在一起,实现了业务发展与风险控制的内在统一。

7、在同一风险和资本概念的前提下,RAROC与EVA可归为同一范畴,只是分别从相对量和绝对量的不同角度来评价同一对象而已,两者之间可建立勾稽关系。

8、EVA=(收入-支出-预期损失)-经济资本×资本成本率  ,=[(收入-支出-预期损失)/经济资本]×经济资本-经济资本×资本成本率   =RAROC×经济资本-资本成本率×经济资本   =(RAROC-资本成本率)×经济资本。

9、RAROC =(收入-支出-预期损失)/经济资本  ,=(收入-支出-预期损失-资本成本率×经济资本)/经济资本+资本成本率   =EVA/经济资本+资本成本率 。

10、参考资料来源:百度百科-RAROC。

本文分享完毕,希望对大家有所帮助。

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